ファイナンス理論

ファイナンス理論

Excelによるアセットアロケーションの最適化計算

本稿では、教科書的なアセットアロケーションの最適化計算をEXCELで行う際のアプローチについて解説します。 全世界株、米ドル建債券、ゴールド ...

ファイナンス理論

時間加重収益率(修正ディーツ法)を口座データからエクセルで計算する

本稿では時間加重リターンの計算方法について解説します。 時間加重リターンの計算方法の1つである修正ディーツ法を使って、実際に楽天証券の口座開 ...

ファイナンス理論

エクセルで3証券以上のポートフォリオの分散・標準偏差を計算する(分散共分散行列・MMULT関数)

2019/7/25    ,

ポートフォリオ理論の勉強をしていると、2証券ポートフォリオの分散(標準偏差)について手計算やExcelで計算する機会があります。 一方、3証 ...

ファイナンス理論

エクセルでマルチファクターモデルを実装する方法

この記事では、マルチファクターモデルによる株式ポートフォリオ分析をExcelで行う場合のアプローチについて解説します。 市場ファクター、サイ ...

投資信託 ファイナンス理論

トラッキング・エラーの定義と見方

ファンドの評価指標にトラッキング・エラー(T.E.)という数字があります。 アクティブファンドでもインデックスファンドでも重要な指標です。 ...

© 2020 儲からない投資の知識