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儲からない投資の知識

ファイナンス理論

: 投資信託ファイナンス理論
実務経験者による為替ヘッジコストの丁寧な解説
2022/12/1 金利, 為替ヘッジ, 為替
本稿では「為替ヘッジコストとは何か」をファンドのオペレーションを踏まえて具体的に解説します。運用会社や証券会社の個人投資家向けの為替ヘッジ ...

: ファイナンス理論
ビットコインと伝統資産の相関関係(株式、債券、ゴールド、ドル)
2021/10/17 EXCEL, 相関係数, 仮想通貨
2020年11月末、米ドル建てのビットコイン価格は19,000ドルを超え、2017年末以来の最高値を更新しました。円建てでも現在200万円 ...

: ファイナンス理論
Excelによるアセットアロケーションの最適化計算
2020/8/1 ファイナンス理論, EXCEL, テクニック, ETF
本稿では、教科書的なアセットアロケーションの最適化計算をEXCELで行う際のアプローチについて解説します。全世界株、米ドル建債券、ゴールド ...

: ファイナンス理論
時間加重収益率(修正ディーツ法)を口座データからエクセルで計算する
2021/4/8 ファイナンス理論, EXCEL, ファンド評価
本稿では時間加重リターンの計算方法について解説します。時間加重リターンの計算方法の1つである修正ディーツ法を使って、実際に楽天証券の口座開 ...

: ファイナンス理論
エクセルで3証券以上のポートフォリオの分散・標準偏差を計算する(分散共分散行列・MMULT関数)
2020/11/23 EXCEL, 最適化
ポートフォリオ理論の勉強をしていると、2証券ポートフォリオの分散(標準偏差)について手計算やExcelで計算する機会があります。一方、3証 ...

: ファイナンス理論
エクセルでマルチファクターモデルを実装する方法
2022/12/6 テクニック, ファンド評価, ファイナンス理論, EXCEL
この記事では、マルチファクターモデルによる株式ポートフォリオ分析をExcelで行う場合のアプローチについて解説します。市場ファクター、サイ ...

: 投資信託ファイナンス理論
トラッキング・エラーの定義と見方
2022/5/11 インデックスファンド, トラッキングエラー, EXCEL, テクニック
ファンドの評価指標にトラッキング・エラー(T.E.)という数字があります。アクティブファンドでもインデックスファンドでも重要な指標です。 ...